机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比

【名词&注释】

平衡点(equilibrium point)、基准利率(benchmark interest rate)、人民币(rmb)、市场价格(market price)、权利金(royalty)、国债期货交易、银行间市场利率、交易日(trading day)、不低于(no less than)、保证金账户(margin account)

[判断题]机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

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学习资料：

[单选题]“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。

A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 心理分析流派
D. 学术分析流派

[多选题]股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。

A. 风险机制不同
B. 运作机制不同
C. 经济职能不同
D. 参与主体不同

[单选题]中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（）手。

A. 1
B. 5
C. 8
D. 10

[多选题]自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。

A. 申请开户时保证金账户^{(margin account)}可用资金余额不低于^{(no less than)}50万元人民币
B. 具备金融期货基础知识并通过相关测试
C. 必须通过期货公司综合评估
D. 具备至少10个交易日^{(trading day)}、20笔以上金融仿真成交记录或者最近3年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录

[多选题]关于国债期货，以下说法正确的是（）。

A. 同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。
B. 同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
C. 一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
D. 同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。

[单选题]下列期权中，属于实值期权的是（）。

A. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B. 行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
C. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
D. 行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

[多选题]某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。

A. 85
B. 95
C. 120
D. 130

[单选题]银行间市场利率互换是按照（）报价的。

A. 固定端年化利率
B. 浮动端年化利率
C. 固定端与浮动端利率的差额
D. 在基准利率上加减点

[多选题]双货币票据可以拆分成（）。

A. 利率期货
B. 可转换债券
C. 固定利率的债券
D. 货币互换协议

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