以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、权利金(royalty)、收盘价(closing price)、结算准备金、保证金水平(margin level)、股票行情(stock quotation)、发行者、到期日(due date)

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

A. A、-1
B. B、0
C. C、1
D. D、2

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[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

A. A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B. B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C. C、获得的收益无上限
D. D、能在低风险下获得中等收益

[单选题]在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）

A. 购买期权的一方即买方
B. 卖出期权的一方即卖方
C. 长仓方
D. 期权发行者

[单选题]下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权

[单选题]某投资者卖出股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情^{(stock quotation)}是（）。

A. A、大涨
B. B、不跌
C. C、大跌
D. D、以上均有可能

[单选题]下列情形不会出现强行平仓的是（）。

A. A、结算参与人结算准备金余额小于零，且未在规定时间内补足或自行平仓
B. B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足，除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C. C、客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的，且未对超出部分平仓
D. D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额

[单选题]可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

A. A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B. B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C. C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D. D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

[单选题]一般而言，对以下哪些期权收取的保证金水平^{(margin level)}较高（）。

A. A、平值
B. B、虚值
C. C、实值
D. D、无法确定

[单选题]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

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