假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换

【名词&注释】

货币政策(monetary policy)、投资者(investor)、人民币(rmb)、股票指数(stock index)、交易价格(transaction value)、交易所(exchange)、期货交易(futures trading)、涨停板(limit up)、不可能(impossible)、到期日(due date)

[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 无法确定

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[单选题]若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板^{(limit up)}价格为（）点。

A. 4800
B. 4600
C. 4400
D. 4000

[多选题]股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。

A. 在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能^(impossible)的
B. 不同期货交易^{(futures trading)}者使用的理论定价模型及参数可能不同
C. 由于各国市场交易机制存在差异，在一定程度上会影响到指数期货交易^{(futures trading)}的效率
D. 股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司，不同的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

[单选题]如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

A. 做多国债基差
B. 做空国债基差
C. 买入国债期货
D. 卖出国债期货

[单选题]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日^{(due date)}的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

[单选题]芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。

A. 100万美元
B. 10万美元
C. 1万美元
D. 1千美元

[单选题]各种互换中，（）的交易过程中需要交换本金。

A. 利率互换
B. 固定换固定的利率互换
C. 货币互换
D. 本金变换型互换

[单选题]某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。

A. 2%
B. 2.75%
C. 3%
D. 3.75%

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