2022证券投资基金题库相关专业每日一练(08月26日)

1. [单选题]（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。

A. A．标准普尔指数
B. B．特雷诺指数
C. C．夏普指数
D. D．詹森指数

2. [单选题]绩效衡量的一个隐含假设是（）。

A. 基金本身的情况是稳定的
B. 证券市场本身的情况是稳定的
C. 基金的投资方向是固定的
D. 基金的投资策略是确定的

3. [单选题]每期的收益率差距越大，算数平均和几何平均的差距（）。

A. 越小
B. 越大
C. 一样
D. 不确定

4. [单选题]（）以马柯威茨的均异为基础。

A. 信息比率
B. M2
C. 夏普比率
D. 特雷诺比率

5. [单选题]计算择时能力的公式是（）。

A. 择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
B. 择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
C. 择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D. 择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率

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