对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，

【名词&注释】

最大值(maximum)、证券公司(securities company)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、人投资者、持有人(bearer)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]对于保险策略的持有人^(bearer)而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股（）。

A. A、11.55元
B. B、8.45元
C. C、12.55元
D. D、9.45元

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[单选题]个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。

A. A、客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
B. B、客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
C. C、客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的20%
D. D、客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的20%

[单选题]（）是指在交易时段，投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入，仅限标的证券）锁定，以作为备兑开仓的保证金

A. 限价指令
B. F.OK限价申报指令
C. 证券解锁指令
D. 证券锁定指令

[单选题]某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。

A. A、33元
B. B、35元
C. C、37元
D. D、39元

[单选题]认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）

A. {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
B. Min{结算价+MA.x[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
C. {结算价+MA.x（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
D. Min{结算价+MA.x[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

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