2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、股票收盘价(stock price data)、发行者、到期日(due date)

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

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[单选题]在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）

A. 购买期权的一方即买方
B. 卖出期权的一方即卖方
C. 长仓方
D. 期权发行者

[单选题]已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元。

A. A、20.5，29.5，0
B. B、20.5，29.5，2.25
C. C、20.25，29.75，0
D. D、20.25，29.75，-2.25

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

A. A、股价适度上涨
B. B、股价大跌大涨
C. C、股价适度下跌
D. D、股价波动较小

[单选题]钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日^{(due date)}标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。

A. A、18000
B. B、8000
C. C、-2000
D. D、-8000

[单选题]某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

A. A、升高
B. B、不变
C. C、降低
D. D、无法判断

[单选题]下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

[单选题]关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。

A. A、需要交易2张合约
B. B、需要交易3张合约
C. C、需要交易4张合约
D. D、以上均不正确

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