只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反

【名词&注释】

投资者(investor)、成分股、结算价(settlement price)、成交价(current rate)、交易日(trading day)

[判断题]只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）

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学习资料：

[单选题]道琼斯欧洲STOXX50指数基准值为（），规定任意一只成分股在指数中的权重上限为（）。

A. 100 10％
B. 1000 10％
C. 100 15％
D. 1000 15％

[单选题]某投资者在前一交易日^{(trading day)}持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日^{(trading day)}该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏为（）。

A. 6000元
B. -6000元
C. -61500元
D. 61500元

[单选题]从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。

A. 确定交易规模
B. 确定相应的期货合约数量
C. 股票组合的模拟误差
D. 期货合约的无套利区间

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