假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、贡献率(contribution rate)、投资者(investor)、管理者、管理方法、理论体系(theoretical system)、证券市场(securities market)、负相关(negative correlation)、市场行情(market quotation)、分散化投资(diversified investment)

[多选题]假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为35%
C. 估计期望方差为1.33%
D. 估计期望方差为2.67%

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[单选题]套利定价理论（APT）认为（）。

A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资^{(diversified investment)}
C. 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资^{(diversified investment)}，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

[多选题]以下说法正确的有（）。

A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B. 两种完全负相关^{(negative correlation)}证券组合的结合线为一条折线
C. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

[单选题]关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

A. A．最优证券组合是收益最大的组合
B. B．最优证券组合是效率最高的组合
C. C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

[单选题]下列属于主动管理方法特性的是（）。

A. 采用此种方法的管理者认为证券市场^{(securities market)}是有效的
B. 经常预测市场行情^{(market quotation)}或寻找定价错误的证券
C. 坚持"买入并长期持有"的投资策略
D. 通常购买分散化程度较高的投资组合

[多选题]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。

A. 威廉·夏普
B. 约翰·林特耐
C. 简·摩辛
D. 马柯威茨

[多选题]以下属于β系数含义的是（）。

A. 反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B. 反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C. 反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D. β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

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