假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以

【名词&注释】

金融危机(financial crisis)、基准利率(benchmark interest rate)、经济价值(economic value)、金融工具(financial instrument)、巴塞尔委员会(basel committee)、置信水平(confidence level)、中国银监会(china banking regulatory commission)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、重新安排(rearranging)、存贷款利率(deposit and loan interest rate)

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 买入期限较长的金融产品
B. 卖出期限较短的金融产品
C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D. 买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

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[单选题]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

A. 价内期权、价外期权、平价期权
B. 美式期权、欧式期权
C. 买方期权、卖方期权
D. 股票期权、外汇期权

[单选题]下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排^{(rearranging)}存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率^{(deposit and loan interest rate)}重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

A. ①Ⅲ
B. ②Ⅳ
C. ③Ⅰ
D. ④Ⅱ

[单选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

A. 现期风险暴露法
B. 因果分析法
C. 内部模型法
D. 标准法

[单选题]金融危机时期，华尔街投行中的佼佼者雷曼兄弟倒闭，倒闭时公司持有约有8000亿美元的OTC衍生品，与其开展衍生交易的金融机构面临风险陡然增加，甚至直接威胁经营，被连累濒临倒闭。AIG、房地美、房利美、美林以及苏格兰皇家银行等也不得不接受政府直接或间接的救助而避免倒闭。上述信息主要描述的是（）金融机构个体和市场整体可以造成严重的破坏作用。

A. 交易对手操作风险
B. 交易对手声誉风险
C. 交易对手信用风险
D. 交易对手市场风险

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[多选题]2012年，中国银监会^{(china banking regulatory commission)}发布的《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。

A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 能够完全对冲以规避风险
C. 能够准确估值
D. 能够进行积极的管理
E. 能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整

[多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A. 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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