投资组合管理题库2022免费模拟考试题107

1. [单选题]以下关于证券市场^{(securities market)}线的叙述，正确的是（）。

A. 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场^{(securities market)}线的上方
B. 证券市场^{(securities market)}线是用标准差作为风险衡量指标
C. 给出了任意证券或组合的收益风险关系
D. 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场^{(securities market)}线的到此为下方

2. [单选题]关于基金公司投资流程描述错误的是（）。

A. 基金经理制定总体的投资规划
B. 基金经理向交易部下达指令
C. 基金经理提供具体的投资方案
D. 交易部向基金经理反馈交易执行情况

3. [单选题]下列关于风险的描述，错误的是（）。

A. 负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险
B. 投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大
C. 通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高
D. 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化^{(decentralization)}

4. [单选题]李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。

A. 15.0%
B. 15.2%
C. 15.3%
D. 15.4%

5. [单选题]投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素^{(determinants)}是（）。

A. 市场是否有效
B. 市场是否完善
C. 市场是否发达
D. 市场是否活跃

6. [单选题]不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是（）。

A. 完全复制
B. 抽样复制
C. 迭代复制
D. 优化复制

7. [单选题]下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。

A. 积极挑选好的股票
B. 利用技术方法预测短期价格变动趋势
C. 跟踪指数收益
D. 把握最佳的入市时机

8. [单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差12％
B. 期望收益8％，标准差14％
C. 期望收益8％，标准差16％
D. 期望收益8％，标准差18％

9. [单选题]下列行为不属于战略资产配置的是（）。

A. 确定今年对股市的最高投资比例
B. 确定今年对债券投资的下限
C. 确定未来三年内最低的收益目标
D. 确定对XX股票的投资比例

10. [单选题]下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

A. 负相关会提高组合的收益
B. 正相关会提高组合的收益
C. 不相关会提高组合的收益
D. 相关性与组合的收益无关

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