如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票

【名词&注释】

投资者(investor)、收益率(return)、交易价格(transaction value)、理论上(theory)、投机者(speculator)、到期日(due date)、不低于(no less than)

[单选题]如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

A. A.比该股票欧式看涨期权的价格高B.比该股票欧式看涨期权的价格低C.与该股票欧式看涨期权的价格相同D.不低于^{(no less than)}该股票欧式看涨期权的价格

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[单选题]当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。

A. 承担价格风险
B. 增加价格波动
C. 促进市场流动
D. 减缓价格波动

[多选题]对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。

A. 到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD
B. 到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD
C. 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD
D. 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD

[单选题]期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。

A. 期权价格
B. 行权价
C. 交易价格
D. 成本价格

[单选题]假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A. 0点，36点
B. 20点，16点
C. 36点，0点
D. 16点，20点

[单选题]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B. 看涨期权的时间价值会随着到期日^{(due date)}的临近而加速损耗
C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

[单选题]其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

A. 会增加
B. 会减小
C. 不会改变
D. 会受影响，但影响方向不确定

[单选题]下列关于波动率的说法，错误的是（）。

A. 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B. 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C. 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D. 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

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