在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下

【名词&注释】

历史数据(historical data)、正相关(positive correlation)、生产者(producer)、经济形势(economic situation)、计算结果(results)、协方差(covariance)、服务项目(service items)、大批量(mass)、竞争手段(competitive means)、完全相同(completely identical)

[多选题]在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

A. 证券的收益
B. 流动性
C. 方差
D. 协方差
E. 组合比例

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[单选题]小刘打算买入一只电信股票，价格为55元，这时国债的收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，该电信股票的β系数为1.5，红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元，并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。

A. B

[单选题]红星公司发行了一批到期期限为10年的债券，该债券面值100元，票面利率为8％，每年年末付息。若将债券的利息单独作为证券出手，并且投资者要求的收益率为9％，那么该“利息证券”的发行价格为（）元。

A. 49.34
B. 51.34
C. 53.34
D. 55.34

[多选题]某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20％和80％。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6％和15％；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4％和10％，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有（）

A. 长期债券的期望收益率为5％
B. 股票的期望收益率为12.5％
C. 该项资产组合的期望收益率为11％
D. 长期债券的期望收益率为3％
E. 股票的期望收益率为7.5％

[多选题]一般情况下，资产配置的过程包括（）

A. 明确投资者收益预期值和风险
B. 确定投资的指导性目标
C. 明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例
D. 找出最佳的资产组合
E. 对资产组合的投资成果进行评价

[多选题]下列关于行业一般特征的分析，说法正确的是（）

A. 行业基本上分为四种市场结构：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断
B. 如果相对卖方的销售量而言，购买是大批量^(mass)和集中进行的，则认为该产业的卖方集团是强有力的
C. 如果进入壁垒较高或者新进入者认为严阵以待的守成者会坚决的报复，则新进入者的威胁就会较小
D. 迈克尔·波特指出在一个行业中，存在着四种基本的竞争力量，即潜在的加入者、购买者、供应者以及行业中现有竞争者间的抗衡
E. 市场结构包括市场供给者之间（包括替代品）、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

A. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

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