2022风险管理题库第五章操作风险管理题库免费每日一练下载(08月02日)

1. [多选题]在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有()。

A. 流程分析法
B. 情景模拟法
C. 风险地图法
D. 调查问卷法
E. 损失分布法

2. [多选题]下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有()。

A. 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B. 高级计量法^{(advanced measurement approaches)}的风险敏感度更高
C. 对于初次使用高级计量法^{(advanced measurement approaches)}的商业银行，允许使用2年的历史数据
D. 商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E. 《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

3. [单选题]1995年2月27日，巴林银行宣告倒闭。其倒闭根源在于巴林银行期货交易^{(futures trading)}员NickLeeson违反规则，超越授权疯狂进行高风险、高杠杆的期货交易^{(futures trading)}，最终导致巨额亏损。这种风险属于（）引发的风险。

A. 人员因素
B. 系统缺陷
C. 内部流程
D. 外部事件

4. [单选题]下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是（）。

A. 《有效银行监管的核心原则》
B. 《操作风险管理与监管的稳健办法》
C. 《巴塞尔协议Ⅲ》
D. 《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法》

5. [多选题]下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。

A. 由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员^{(business operation personnel)}对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
B. 次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险
C. 随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险
D. 银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
E. 次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔

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