关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

【名词&注释】

正相关(positive correlation)、标准差(standard deviation)、负相关(negative correlation)、公司债券(corporate bond)、计算结果(results)、协方差(covariance)、货币市场基金(money market fund)、不相关(uncorrelated)、某钢铁公司、国库券

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

A. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关^{(uncorrelated)}
D. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

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学习资料：

[单选题]某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券，采取平价发行的方式，票面此利率10%，并且10年到期，每年末支付利息，也就是12月31日付息（计算结果取整数）。

A. B

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金^{(money market fund)}。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）

A. 短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B. 短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C. 短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D. 短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

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