如何构建卖出合成策略（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、到期日(due date)

[单选题]如何构建卖出合成策略（）。

A. A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认沽期权
B. B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认购期权
C. C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D. D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

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学习资料：

[单选题]卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。

A. A、卖出股票
B. B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C. C、买入股票
D. D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。

A. A、卖出行权价为37元的认购期权
B. B、卖出行权价为37元的认沽期权
C. C、买入行权价为37元的认沽期权
D. D、卖出行权价为42元的认沽期权

[单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

A. A、25份
B. B、40份
C. C、100份
D. D、20份

[单选题]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

[单选题]关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

A. A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B. B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C. C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D. D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

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