【名词&注释】
信用风险(credit risk)、中央银行(central bank)、相结合(combination)、矩阵式(the matrix style)、无风险利率(risk-free interest rate)、中央政府投资(investment by government)、相适应、实质性(substantial)、债务人违约、国有银行不良贷款
[判断题]良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。()
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[单选题]某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为()。
A. 1.33%
B. 1.74%
C. 2.00%
D. 3.08%
[单选题]下列关于违约的说法,不正确的是()。
A. 债务人对银行的实质性(substantial)信贷债务逾期90天以上,即被视为违约
B. 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施,债务人可能无法全额偿还对银行的债务,债务人即被视为违约
C. 如果内部评级基于整个企业集团,并依据企业集团评级进行授信,集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D. 如果内部评级基于企业集团内的单个企业,集团内任一企业违约,不会影响违约企业的关联债务人的评级
[多选题]下列关于违约损失率估计的说法,正确的有()。
A. 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险,其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E. 如果违约债项的回收金额是确定的,则采用该无风险利率折现,估计其净现值
[多选题]下列表内资产中,信用风险权重为0有()。
A. 黄金
B. 存放中国人民银行款项
C. 对评级AA-(含AA-)以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
D. 持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
E. 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权
[单选题]根据下表回答问题:该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版),N/A表示信息缺失。
A. D
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