对于两种资产组合来说（）。

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、协方差(covariance)、风险分散化(risk diversification)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、两者之间(between them)、无风险证券(risk free security)、期望报酬率(the rate of expected return)

[多选题]对于两种资产组合来说（）。

A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率^{(the rate of expected return)}还低的投资机会的集合
B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率^{(the rate of expected return)}不一定是最高的
D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间^{(between them)}报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间^{(between them)}报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券^{(risk free security)}，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

本文链接：https://www.51bdks.net/show/v0edx7.html