已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购

【名词&注释】

股票价格(stock price)、敏感度(sensitivity)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]已知希腊字母^{(greek character)}Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升6个单位
B. B、下降6个单位
C. C、保持不变
D. D、不确定

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[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金^{(premium of option)}价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日^{(due date)}的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。

A. A、11.5元；0.5元
B. B、11.5元；1元
C. C、11元；1.5元
D. D、12.5元；1.5元

[单选题]Rho描述的是期权权利金^{(premium of option)}对于（）的变化敏感程度。

A. A、执行价格
B. B、标的资产价格
C. C、标的资产波动率
D. D、无风险利率

[单选题]希腊字母^{(greek character)}描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A. A、极度实值期权
B. B、平值期权
C. C、极度虚值期权
D. D、以上均不正确

[单选题]某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。

A. A、卖出行权价为37元的认购期权
B. B、卖出行权价为37元的认沽期权
C. C、买入行权价为37元的认沽期权
D. D、卖出行权价为42元的认沽期权

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

[单选题]下列希腊字母^{(greek character)}中，说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

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