期权估价题库2022试题答案解析(06.01)

1. [单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rzzp53.html