为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，

【名词&注释】

方程式、收益率(return)、协方差(covariance)、普通股(common stock)、优先股(preferred stock)、最大化(maximization)、证券市场线(security market line)、蓝筹股(blue chip)、无风险资产(riskless asset)、不相关的(uncorrelated)

[多选题]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重

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学习资料：

[单选题]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A. 证券市场线^{(security market line)}方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程

[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 27.75%

[多选题]收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于（）。

A. 蓝筹股^{(blue chip)}
B. 附息债券
C. 普通股
D. 优先股

[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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