关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、保证金(margin)、股票指数(stock index)、标的物(subject matter)、非生产性(nonproductive)、资金占用(occupation of fund)、非系统性(non-systematic)

[多选题]关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。

A. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B. 远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C. 远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D. 远期价格与标的物现货价格紧密相连

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学习资料：

[单选题]利用股指期货可以回避的风险是（）。

A. 系统性风险
B. 非系统性^{(non-systematic)}风险
C. 生产性风险
D. 非生产性^{(nonproductive)}风险

[单选题]假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用^{(occupation of fund)}不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（）。

A. 正向套利
B. 反向套利
C. 多头投机
D. 空头投机

[单选题]如果预期未来我国GDP增速将加速上行，不考虑其他因素，则应当在国债期货上（）。

A. 做多
B. 做空
C. 平仓空头头寸
D. 买远月合约，卖近月合约

[单选题]一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

A. 无限的上行收益，无限的下行风险
B. 有限的上行收益，有限的下行风险
C. 无限的上行风险，有限的下行收益
D. 有限的上行风险，无限的下行收益

[单选题]Delta中性是指（）。

A. 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

[多选题]签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。

A. 日期
B. 计算方法
C. 支付额度
D. 币种

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