个股期权从业人员考试（三级）题库2022冲刺密卷案例分析题答案(10.18)

1. [单选题]对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

A. A、蝶式认购期权组合
B. B、蝶式认沽期权组合
C. C、底部跨式期权组合
D. D、顶部跨式期权组合

2. [单选题]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

A. A、550元
B. B、950元
C. C、1500元
D. D、79450元

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rwkj40.html