期权估价题库2022易混易错每日一练(10月23日)

1. [单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

2. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

3. [单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

4. [多选题]下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。

A. 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
B. 股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率
C. 风险中性原理下，所有证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}都是无风险报酬率^{(risk-free return rate)}
D. 将期权到期日^{(due date)}价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值

5. [多选题]下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

A. 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售
B. 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C. 期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大
D. 期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

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