某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，

【名词&注释】

历史数据(historical data)、基本原理(basic principle)、收益率(return)、最大化(maximization)、平均偏差(average deviation)、无风险利率(risk-free interest rate)、加权平均数(weighted mean)、点估计值(point estimate value)、实践中(practice)、一般情况下(in general case)

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

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[多选题]构建证券组合的原因包括（）。

A. 降低风险
B. 获取超额收益
C. 保证盈利
D. 实现收益最大化

[多选题]两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。

A. ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向

[多选题]关于期望收益率，下列说法正确的是（）。

A. 投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小
B. 期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值^{(point estimate value)}
C. 在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率
D. 实际收益率与期望收益率会有偏差

[单选题]（）就是债券期限的加权平均数^{(weighted mean)}，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。

A. 凸性
B. 到期期限
C. 久期
D. 获利期

[多选题]下列属于久期特性的是（）。

A. 债券期限的加权平均数^{(weighted mean)}
B. 一般情况下^{(in general case)}，债券的到期期限总是大于久期
C. 久期与息票利率呈相反的关系
D. 久期与到期收益率之间呈相反的关系

[多选题]下列不属于久期在投资实践中^(practice)应用的是（）。

A. 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B. 针对固定收益类产品设定"久期凸性"指标进行控制
C. 可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D. 可以用来控制持仓债券的利率风险

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