市场风险管理题库2022备考模拟试题144

1. [多选题]理财业务风险分类的目标是（）。

A. 准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。
B. 产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。
C. 明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。
D. 分层销售。对客户实行分层管理，产品销售^{(product sales)}中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。

2. [单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A. 是一种结构化模拟的方法
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 考虑到了波动性随时间变化的情形
D. 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

3. [单选题]商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度

4. [单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A. 久期
B. 敞口
C. 现值
D. 终值

5. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B. 累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进
C. 累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守
D. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

6. [单选题]（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A. 流动性比率／指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法

7. [单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 高级计量法
D. 内部评级法

8. [单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

A. B

9. [多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

A. 外汇敞口分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
E. 权重法

10. [多选题]下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。

A. A, C, E

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