假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、希腊字母(greek character)、最接近(immediateness)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金^{(maintenance margin)}最接近^{(immediateness)}（）元。

A. A、980
B. B、1760
C. C、3520
D. D、5300

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[单选题]某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-2
B. B、2
C. C、5
D. D、7

[单选题]若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

A. A、无限
B. B、有限
C. C、行权价格
D. D、无法确定

[单选题]已知希腊字母^{(greek character)}Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升0.06元
B. B、下降0.06元
C. C、保持不变
D. D、不确定

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、41.35；48.65
B. B、44.95；45.05
C. C、39.95；50.05
D. D、40.05；49.95

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A. A、先增大后减小
B. B、先减小后增大
C. C、一直增大
D. D、一直减小

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

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