6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／

【名词&注释】

投资者(investor)、主要内容(main contents)、期货价格(futures price)、货币市场(money market)、期货交易所(futures exchange)、总价值(total value)、外汇期货市场(foreign exchange futures market)、低买高卖、卖出价(sellout price)、瑞士法郎(swiss franc)

[单选题]6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎^{(swiss franc)}，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎^{(swiss franc)}对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎^{(swiss franc)}对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎^{(swiss franc)}和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

A. A．赢利120900美元
B. B．赢利110900美元
C. C．赢利121900美元
D. D．赢利111900美元

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。

A. A．合约金额
B. B．交易时间
C. C．交割月份
D. D．交易币种

[单选题]在不同国家的市场进行跨市套利时，需要特别考虑的因素是（）。

A. 价格品级差异
B. 利率水平
C. 交易单位的差异
D. 运输费用

[单选题]某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。

A. 17610元/吨
B. 17620元/吨
C. 17630元/吨
D. 17640元/吨

[单选题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场^{(foreign exchange futures market)}进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]

A. C

本文链接：https://www.51bdks.net/show/rj4dd9.html