在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率

【名词&注释】

重要性(importance)、可能性(possibility)、损失率(loss rate)、经济周期(business cycle)、抵押品(collateral)、宏观经济状况(macro-economic situation)、密切相关(closely related)、产生影响(have effect)、客户信用等级(customer credit rating)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)

[单选题]在商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级^{(customer credit rating)}密切相关^{(closely related)}，违约损失率与客户信用等级^{(customer credit rating)}无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

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学习资料：

[单选题]商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A. 组合的风险权重
B. 组合在战略层面上的重要性
C. 经济前景（宏观经济状况预测）
D. 当前组合集中度情况

[多选题]在商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响^{(have effect)}的因素有（）。

A. 企业所处行业
B. 清偿优先性
C. 企业的资本结构
D. 宏观经济周期
E. 担保情况

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