套利定价模型表明（）。

【名词&注释】

关联性、正相关(positive correlation)、基本原理(basic principle)、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、负相关(negative correlation)、货币市场(money market)、无风险投资(risk-free investment)、完全相同(completely identical)

[多选题]套利定价模型表明（）。

A. 在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C. 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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学习资料：

[单选题]（）证券组合以资本升值为目标。

A. 收入型
B. 避税型
C. 增长型
D. 货币市场^{(money market)}型

[单选题]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资^{(risk-free investment)}和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同^{(completely identical)}，所不同的是（）。

A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资^{(risk-free investment)}金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资^{(risk-free investment)}金额占全部投资金额的比例

[单选题]β系数与收益水平的关系是（）。

A. 正相关
B. 负相关
C. 线性
D. 凸性

[多选题]资本资产定价模型的主要假设有（）。

A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
D. 资本市场没有摩擦

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