期权估价题库2022专业知识每日一练(09月22日)

1. [单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

A. A、13
B. B、6
C. C、-5
D. D、-2

2. [单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

3. [单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日^{(due date)}，则下列表达式正确的是（）。

A. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
C. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
D. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

4. [单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日^{(due date)}价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

A. 59
B. 60
C. 62
D. 65

5. [多选题]下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。

A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

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