某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，

【名词&注释】

基本原则(basic principle)、投资者(investor)、理论体系(theoretical system)、收益率(return)、证券市场线(security market line)、无风险利率(risk-free interest rate)、承担风险(bear risk)、相关系数ρ(correlation coefficient ρ)

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. 0.02
B. 0.03
C. 0.075
D. 0.6

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[单选题]证券间的联动关系由相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

A. 两种证券间存在完全同向的联动关系
B. 两种证券间存在完全反向的联动关系
C. 两种证券的收益有反向变动倾向
D. 两种证券的收益有同向变动倾向

[多选题]评价组合业绩的基本原则为（）。

A. 只考虑组合收益的高低
B. 要考虑组合收益的高低
C. 要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D. 要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小

[多选题]关于证券市场线，以下说法正确的有（）。

A. 证券市场线方程为：
B. 证券市场线方程为：
C. 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
D. 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

[多选题]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

A. 可行域内部任意证券组合
B. 可行域的左上边界上的任意证券组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意证券组合

[多选题]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。

A. 威廉·夏普
B. 约翰·林特耐
C. 简·摩辛
D. 马柯威茨

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