2022期货投资分析题库第七章金融期货分析题库历年考试试题试卷(6Z)

1. [单选题]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份

2. [多选题]期权保证金计算可以采用（）等方法。

A. SPAN方法
B. Delta方法
C. 策略组合保证金模式
D. 布莱克-斯科尔斯模型

3. [单选题]关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理的是（）。

A. 到期收益率关联于一篮子货币中表现最差的
B. 到期收益率关联于一篮子货币中表现最好的
C. 到期收益率关联于一篮子货币中波动最大的
D. 到期收益率关联于一篮子货币中的平均表现

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