在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，

【名词&注释】

历史数据(historical data)、杠杆作用(leverage)、对数正态分布(lognormal distribution)、标的物(subject matter)、基准价、涨停板(limit up)、保证金比例

[多选题]在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。

A. 利率波动不可以用均值回归过程描述
B. 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C. 利率分布与对数正态分布的差别较大
D. 债券波动率不是常数

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[单选题]若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板^{(limit up)}价格为（）点。

A. 4800
B. 4600
C. 4400
D. 4000

[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 无法确定

[单选题]下列关于做市商正确的是（）。

A. 做市商没有风险
B. 含竞价交易的混合交易制度中，做市商的报价不需要和其他交易者报价竞争
C. 做市商做市需要提供买卖双边报价
D. 做市商提供报价时的报单量一般没有最小报单量规定

[单选题]假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。

A. 1.5300
B. 1.5425
C. 1.5353
D. 1.5200

[单选题]保证金比例越小，外汇期货合约的杠杆作用（）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 根据不同合约变化

[多选题]利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。

A. 估值的日期
B. 估值日的收益率曲线
C. 重置利率的历史数据
D. 估值日的远期利率

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