资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf

【名词&注释】

波动性(volatility)、不存在(there is no)、财务状况(financial situation)、债券型基金(bond fund)、定期存款利率、风险性(risk)、偏股型基金、借款人(borrower)、还本付息(loan and interest payment)、承担风险(bear risk)

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

A. 市场风险
B. 资产风险
C. 风险溢价
D. 风险补偿

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[单选题]下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。

A. 分析客户的投资方向是否明确
B. 分析客户的投资组合
C. 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D. 根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

[多选题]下列关于久期的说法，正确的是（）。

A. 零息债券的久期等于它的持有时间
B. 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

[单选题]小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0．06，同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）

A. 1.48
B. 1.54
C. 1.63
D. 1.82

[单选题]证券市场线描述的是（）

A. 证券的预期收益率与其总风险的关系
B. 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C. 证券收益与市场组合收益的关系
D. 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

[单选题]债券投资的风险相对较低，但仍然需要承担风险^{(bear risk)}。其中（）风险是债券投资者面临的最主要风险之一。

A. 价格
B. 利率
C. 信用
D. 再投资

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