巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

【名词&注释】

客观性(objectivity)、控制措施(control measures)、市场份额(market share)、全面性(comprehensiveness)、置信水平(confidence level)、不适当(inadequacy)、业务部门(business department)、业务人员(business operation personnel)、管理部门、不完善(imperfect)

[单选题]巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率
B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C. 由不完善^(imperfect)或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

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[单选题]下列关于操作风险评估的说法错误的是()。

A. 商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B. 定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C. 定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D. 操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

[多选题]健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有()。

A. 决策
B. 建设与管理
C. 执行与操作
D. 监督与评价
E. 改进

[单选题]在（）框架下，银行对其每个业务部门^{(business department)}／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A. 基本指标法
B. 内部衡量法
C. 打分卡法
D. 损失分布法

[多选题]下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。

A. 业务连续性管理计划
B. 采用更为有力的内部控制措施
C. 购买保险
D. 计提风险损失准备
E. 业务外包

[多选题]下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。

A. 由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员^{(business operation personnel)}对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
B. 次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险
C. 随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险
D. 银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险
E. 次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔

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