2022银行风险经理考试题库经济资本管理与风险绩效考核题库模拟考试练习题107

1. [单选题]以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法（）。

A. 经济增加值（EVA.
B. 净资产收益率（ROE.
C. 股东价值增加值（SVA.
D. 风险调整后的资本收益率（RAROC.

2. [单选题]某银行的经济资本总量并不等于单一风险经济资本占用的简单相加，而是会比简单相加后的占用有所减少，其原因在于（）。

A. 风险分散
B. 风险规避
C. 风险隐藏
D. 风险缓释

3. [单选题]商业银行的极端损失首先应通过以下途径进行弥补（）。

A. A．营业收益
B. B．拨备计提
C. C．保险
D. D．资本

4. [单选题]与其他风险绩效考核方法相比，经济增加值（EVA）考核方法的核心理念是（）。

A. 对风险的未来可预期损失量化为当期成本，与银行的经营成本等一并计入当期损益，从而为可能发生的非预期损失做出资本准备
B. 考虑资本的机会成本，即对经营项目^{(business items)}的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较，从而衡量其经济利润
C. 新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配，只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时，才能“为股东创造价值”
D. 明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的

5. [多选题]以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（）。

A. 基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B. 高级计量法^{(metrological law)}是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等
C. 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D. 巴塞尔^(basel)新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法^{(metrological law)}，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

6. [单选题]以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是（）。

A. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×80%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×20%
B. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×50%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×50%
C. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×70%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×30%
D. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×60%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）×40%

7. [单选题]目前银行经济资本计量的范围不包括以下机构（）。

A. 新加坡分行
B. 北京分行
C. 总行金融市场部^{(market department)}
D. 农行控股的农银汇理基金管理有限公司

8. [多选题]银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下各项指标的目标值表述正确的是（）。

A. 不良贷款率指标的目标值为1.8％
B. 到期贷款收回率指标的目标值为100％
C. 贷款分类偏离度指标的目标值为0
D. 贷款损失准备充足率指标的目标值为100％

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