丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某

【名词&注释】

投资者(investor)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、行使权力(exertion of power)、到期日(due date)、交易日(trading day)、期权权利金(premium of option)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

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[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

[单选题]买入蝶式期权，（）。

A. 风险有限，收益有限
B. 风险有限，收益无限
C. 风险无限，收益有限
D. 风险无限，收益无限

[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日^{(due date)}价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

A. A、11
B. B、6
C. C、5
D. D、0

[单选题]Rho描述的是期权权利金^{(premium of option)}对于（）的变化敏感程度。

A. A、执行价格
B. B、标的资产价格
C. C、标的资产波动率
D. D、无风险利率

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、48000
B. B、15500
C. C、13500
D. D、7800

[单选题]认购期权卖出开仓后，买房结束合约的方式包括（）。

A. A、行使权力
B. B、放弃行使权力
C. C、卖出平仓
D. D、买入平仓

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

[单选题]目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日^{(trading day)}收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日^{(trading day)}收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、3.1
B. B、4.25
C. C、5.3
D. D、以上均不正确

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