2022风险管理题库第四章市场风险管理题库试题单选解析(08.22)

1. [单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

2. [多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好^{(liquidity preference)}理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿^{(liquidity premium)}
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

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