【名词&注释】
投资者(investor)、可能性(possibility)、期货价格(futures price)、收益率(return)、公司股票(corporate stock)、整数倍(integral multiple)
[单选题]国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手,12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
A. 132
B. 130
C. 119
D. 115
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学习资料:
[单选题]道·琼斯工业平均指数是由()家美国著名大工商公司股票(corporate stock)组成。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[单选题]当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为()。
A. 套期保值
B. 正向套利
C. 反向套利
D. 投机交易
[单选题]如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。
A. 卖出股指期货合约,同时卖出现货股票
B. 买入股指期货合约,同时买入现货股票
C. 买入股指期货合约,同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票
D. 卖出股指期货合约,同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
[多选题]关于最小变动价位,下列说法正确的是()。
A. 股指期货合约以指数点报价,报价变动的最小单位即为最小变动价位
B. 合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍(integral multiple)
C. 沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点
D. 沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点
[单选题]某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则应买进()张股指期货合约。
A. 15
B. 20
C. 24
D. 35
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