基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库实战模拟每日一练(07月15日)

1. [单选题]以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。

A. 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
B. 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
C. 给出了任意证券或组合的收益风险关系
D. 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方

2. [单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

A. 半强式有效市场
B. 强式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 弱式有效市场

3. [单选题]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空^{(not selling short)}
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券^{(risk free security)}F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置

4. [单选题]跟踪偏离度=（）。

A. 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B. 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C. 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
D. 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

5. [单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

A. 全部资金投资于股票X
B. 全部资金投资于债券Y
C. 全部资金投资于权证Z
D. 全部资金投资于指数基金

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