在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格

【名词&注释】

周期性(periodicity)、标准差(standard deviation)、期货价格(futures price)、证券公司(securities company)、保护性(protective)、期货交易(futures trading)、无风险(risk-free)、复利率(compound rate)、期货保证金(cover cost)

[判断题]在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。

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学习资料：

[多选题]证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB），应为投资者提供的服务包括（）。

A. 协助办理开户手续
B. 提供期货行情信息、交易设施
C. 代理客户进行期货交易、结算或者交割
D. 代期货公司、客户收付期货保证金^{(cover cost)}

[多选题]关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。

A. 因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌
B. 可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负
C. 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估
D. 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估

[单选题]下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。

A. 有限差分方法
B. 二叉树方法
C. 蒙特卡洛方法
D. B-S模型

[单选题]期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。

A. 价格方差
B. 价格标准差
C. 收益率方差
D. 收益率标准差

[多选题]以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

A. 股票现货多头与看涨期权空头
B. 股指期货空头与看跌期权空头
C. 跨式组合策略多头
D. 保护性看跌策略

[单选题]假定英镑和美元2年期的无风险^(risk-free)连续复利率^{(compound rate)}分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。

A. 1.5885
B. 1.5669
C. 1.5985
D. 1.5585

[多选题]假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。

A. 1.2986-1.2989
B. 1.2988-1.2990
C. 1.2983-1.2984
D. 1.2989-1.2991

[多选题]根据信用评级得到的累计违约率，具有（）特点。

A. 同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是非下降的
B. 同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是下降的
C. 累计违约率存在明显的周期性
D. 同一个期限内，随着评级的下降，违约率也逐渐上升

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