下列有关对敲策略表述错误的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、股票价值(stock value)、市场价格(market price)、证券交易(stock exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、公司股票(corporate stock)、固定价格(fixed price)、有交易成本、不一定(not always)

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

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[多选题]二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A. A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. C、投资者都是价格的接受者
D. D、允许以无风险利率借入或贷出款项

[多选题]下列关于期权的表述中，正确的有()。

A. A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务
B. B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行
C. C、期权到期时双方不一定^{(not always)}进行标的物的实物交割
D. D、权利购买人真的想购买标的资产

[单选题]假设ABC公司股票^{(corporate stock)}目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。

A. 购买股票的数量为50股
B. 借款的金额是1818元
C. 期权的价值为682元
D. 期权的价值为844元

[单选题]下列有关期权价值表述错误的是（）。

A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

[单选题]某公司股票^{(corporate stock)}看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定^{(not always)}会被执行

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