第四章市场风险管理题库2022易混易错每日一练(07月11日)

1. [单选题]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元

2. [单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A. 贬值，缩小
B. 升值，缩小
C. 贬值，增大
D. 升值，增大

3. [单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

4. [单选题]下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。

A. 银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险
B. 银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险^{(interest rate risk of commercial bank)}敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动^{(active and initiative)}地调整资产负债的匹配状况
C. 银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值
D. 银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会^{(board of directors of commercial banks)}规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度

5. [多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险^{(concentration risk)}
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证

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