资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、协方差(covariance)、管理人、计算器(calculator)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险收益率(risk free return)、期末余额(ending balance)、无风险资产(riskless asset)

[多选题]资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产^{(riskless asset)}再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。

A. 市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差

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[单选题]刘先生先付年金煤气付款额1000元，他连续付了20年，并且年收益率5%，则期末余额^{(ending balance)}为（）元。

A. 34719.25
B. 35785.95
C. 36901.38
D. 37845.21

[多选题]下列关于久期的说法，正确的是（）。

A. 零息债券的久期等于它的持有时间
B. 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率^{(risk free return)}为（）

A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率^{(risk free return)}是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）

A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8

[单选题]詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

A. 马柯维茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型

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