假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、交易市场(exchange market)、一般性(general)、市场环境(market environment)、集中度风险(concentration risk)

[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A. 150
B. 110
C. 40
D. 260

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[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A. 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B. 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C. 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D. 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E. 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险^{(concentration risk)}
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证

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