2022投资风险的管理与控制题库全套模拟试题107

1. [单选题]用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

A. 组合平均剩余期限
B. 融资比例
C. 浮动利率债券投资情况
D. 贝塔系数

2. [单选题]下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。

A. 偏股型基金、灵活配置型基金^{(the asset allocation fund)}的风险较高，但预期收益率也较高
B. 偏股型基金、灵活配置型基金^{(the asset allocation fund)}的风险较高，但预期收益率较低
C. 偏债型基金的风险较低，预期收益率较高
D. 偏债型基金的风险较高，预期收益率较低

3. [单选题]市场风险的类型不包括（）。

A. 经济周期性波动风险
B. 经营风险
C. 购买力风险
D. 汇率风险

4. [单选题]关于风险价值，以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值又称在险价值
B. 市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
C. 风险价值成为计量市场风险的主要指标
D. 风险价值是事后风险指标

5. [单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

A. 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B. 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C. 在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D. 投资期限越长，该指标会越有利

6. [单选题]如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

A. 上升8％
B. 下降8％
C. 上升4％
D. 下降4％

7. [单选题]一只基金的月平均净值增长率为2％，其标准差为3％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。

A. 95％
B. 67％
C. 50％
D. 33％

8. [单选题]关于下行风险说法不正确的是（）。

A. 下行风险是指由于市场变化，未来价格走势低于投资者预期价位
B. 下行风险是投资者可能需要承担的损失
C.

9. [单选题]投资风险包括（）。

A. 市场风险、流动性风险与信用风险
B. 政策风险、汇率风险与购买力风险
C. 经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险
D. 信用风险、政策风险与汇率风险

10. [单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
B. 贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
C. 久期是常用的风险敏感度指标之一
D. 风险敏感度是对风险因子的暴露程度

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