以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

【名词&注释】

基本概念(basic concept)、期货市场(futures market)、金融工具(financial instrument)、分析师(analyst)、重新组合(reset various)、置信水平(confidence level)、业务部门(business department)、联合会(federation)、实际需要(practical needs)、中国证券业(chinese industry of securities)

[单选题]以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

A. 一价定律
B. MM定理
C. 布莱克一休尔斯期权定价理论
D. 套期保值理论

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学习资料：

[单选题]中国证券业^{(chinese industry of securities)}协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会^(federation)。

A. 2000年11月
B. 2001年1月
C. 2001年11月
D. 2002年1月

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

A. A．分解技术
B. B．组合技术
C. C．均衡分析技术
D. D．整合技术

[单选题]对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

A. 大
B. 小
C. 保持不变
D. 无法确定

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%

[多选题]套利对期货市场的作用（）。

A. 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B. 有利于市场流动性的提高
C. 对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处
D. 抑制过度投机

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

A. 它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门^{(business department)}的总体市场风险暴露
B. 提供了一个统一的方法来测量风险
C. 使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D. 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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