2022第七章证券组合管理理论题库免费模拟考试题239

1. [单选题]马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。

A. 向外凸
B. 向里凹
C. 呈一条直线
D. 呈数条平行的曲线

2. [单选题]（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数

3. [单选题]以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。

A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合

4. [单选题]某证券组合今年实际平均收益率^(return)为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12

5. [多选题]证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

A. 尽量规避系统性风险的证券组合
B. 适合投资者风险承受能力的证券组合
C. 在风险一定的情况下，收益率^(return)最大的证券组合
D. 在收益率^(return)一定的情况下，风险最小的证券组合

6. [多选题]对弱式有效市场而言，下列说法正确的是（）。

A. 证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平
B. 证券组合管理者会选择积极进取^{(keep forging ahead actively)}的态度
C. 证券组合管理者会选择消极保守的态度
D. 证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券

7. [单选题]久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pgv0jx.html