关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、有效地(effectively)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

A. A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B. B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C. C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D. D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

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[单选题]以下哪一个正确描述了rho（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

A. A、越小
B. B、越大
C. C、与行权价格无关
D. D、为零

[单选题]王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。

A. A、买入较低行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
B. B、买入较高行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
C. C、买入较低行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、买入较高行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

[单选题]计算维持保证金^{(maintenance margin)}不需要用到的数据是（）。

A. A、行权价
B. B、标的收盘价
C. C、合约前结算价
D. D、隐含波动率

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、41.35；48.65
B. B、44.95；45.05
C. C、39.95；50.05
D. D、40.05；49.95

[单选题]股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

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