现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、股票价格(stock price)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日^{(due date)}为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

A. A、①=②=③
B. B、①>②>③
C. C、①<②<③
D. D、无法判断

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[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

A. A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B. B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C. C、获得的收益无上限
D. D、能在低风险下获得中等收益

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元，则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。

A. A、10
B. B、11
C. C、12
D. D、13

[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，10%×标的收盘价^{(closing price)}）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价^{(closing price)}）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

[单选题]关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。

A. A、需要交易2张合约
B. B、需要交易3张合约
C. C、需要交易4张合约
D. D、以上均不正确

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